View in EDS PDF Full Text

Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych

Saved in:
Bibliographic Details
Title: Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych
Description: Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru parametru wygładzania. Za pomocą metod symulacyjnych analizie poddano własności parametrów wygładzania, wyznaczonych omawianymi metodami, uwzględniając zarówno liczebność próby, jak i postać funkcji jądra wykorzystywanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano również nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na średniej harmonicznej, która ze względu na uogólnioną postać średniej charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie stosowania tej metody. Uwzględniono przykłady zastosowania w badaniach ekonomicznych prezentowanych metod wyboru parametru wygładzania w procesie estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych.
Authors: Aleksandra Baszczyńska
Resource Type: eBook.
Subjects: Economics--Statistical methods, Smoothing (Statistics)
Categories: BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General, BUSINESS & ECONOMICS / Statistics
Database: eBook Collection (EBSCOhost)
FullText Links:
  – Type: ebook-pdf
Text:
  Availability: 0
Header DbId: nlebk
DbLabel: eBook Collection (EBSCOhost)
An: 1793090
RelevancyScore: 1070
AccessLevel: 6
PubType: eBook
PubTypeId: ebook
PreciseRelevancyScore: 1070.4580078125
IllustrationInfo
ImageInfo – Size: thumb
  Target: https://rps2images.ebscohost.com/rpsweb/othumb?id=NL$1793090$PDF&s=r
– Size: medium
  Target: https://rps2images.ebscohost.com/rpsweb/othumb?id=NL$1793090$PDF&s=d
Items – Name: Title
  Label: Title
  Group: Ti
  Data: Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych
– Name: Abstract
  Label: Description
  Group: Ab
  Data: Estymacja jądrowa funkcji gęstości jest jedną z podstawowych procedur stosowanych w analizach ekonomicznych, gdyż w sposób jednoznaczny określa zmienną losową utożsamianą w badaniach z cechą statystyczną. W pracy przedstawiono metodę estymacji jądrowej funkcji gęstości, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wyboru parametru wygładzania. Za pomocą metod symulacyjnych analizie poddano własności parametrów wygładzania, wyznaczonych omawianymi metodami, uwzględniając zarówno liczebność próby, jak i postać funkcji jądra wykorzystywanej w estymatorze jądrowym funkcji gęstości. Zaproponowano również nową metodę wyboru parametru wygładzania, opartą na średniej harmonicznej, która ze względu na uogólnioną postać średniej charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie stosowania tej metody. Uwzględniono przykłady zastosowania w badaniach ekonomicznych prezentowanych metod wyboru parametru wygładzania w procesie estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych.
– Name: Author
  Label: Authors
  Group: Au
  Data: <searchLink fieldCode="AR" term="%22Aleksandra+Baszczyńska%22">Aleksandra Baszczyńska</searchLink>
– Name: TypePub
  Label: Resource Type
  Group: TypPub
  Data: eBook.
– Name: Subject
  Label: Subjects
  Group: Su
  Data: <searchLink fieldCode="DE" term="%22Economics--Statistical+methods%22">Economics--Statistical methods</searchLink><br /><searchLink fieldCode="DE" term="%22Smoothing+%28Statistics%29%22">Smoothing (Statistics)</searchLink>
– Name: SubjectBISAC
  Label: Categories
  Group: Su
  Data: <searchLink fieldCode="ZK" term="%22BUSINESS+%26+ECONOMICS+%2F+Economics+%2F+General%22">BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General</searchLink><br /><searchLink fieldCode="ZK" term="%22BUSINESS+%26+ECONOMICS+%2F+Statistics%22">BUSINESS & ECONOMICS / Statistics</searchLink>
PLink https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=1793090
RecordInfo BibRecord:
  BibEntity:
    Classifications:
      – Code: 330.015195
        Scheme: ddc
        Type: prePub
    Languages:
      – Code: pol
        Text: Polish
    Subjects:
      – SubjectFull: Economics--Statistical methods
        Type: general
      – SubjectFull: Smoothing (Statistics)
        Type: general
    Titles:
      – TitleFull: Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych
        Type: main
  BibRelationships:
    HasContributorRelationships:
      – PersonEntity:
          Name:
            NameFull: Aleksandra Baszczyńska
      – PersonEntity:
          Name:
            NameFull: Aleksandra Baszczyńska
    IsPartOfRelationships:
      – BibEntity:
          Dates:
            – D: 01
              M: 01
              Type: published
              Y: 2016
            – D: 07
              M: 01
              Type: profile
              Y: 2019
          Identifiers:
            – Type: isbn-print
              Value: 9788380882799
            – Type: isbn-electronic
              Value: 9788380882805
          Titles:
            – TitleFull: Parametr wygładzania w estymacji jądrowej funkcji gęstości dla zmiennych losowych w badaniach ekonomicznych
              Type: main
ResultId 1