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Introducción al análisis de riesgo financiero /

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Bibliographic Details
Main Author: Alonso, Julio Cesar; Berggrun P. Luis
Other Authors: Berggrun P. ;Luis
Format: Book
Language: Spanish
Published: Cali : Universidad Icesi, c2010.
Subjects:
Rendimiento
Planificación empresarial
Riesgo (Finanzas)
Rentas
Notas Contenido:
  • Conceptos fundamentales del riesgo: el riesgo, sobre los rendimientos; modelos para el análisis del riesgo financiero
  • Medición y gestión del riesgo de mercado; precios, rendimientos y distribuciones especiales; Valor en riesgo: paramétrico y no paramétrico, valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones, pruebas de backesting
  • Temas especiales en la medición y gestión del riesgo, modelos de volatilidad no constante, medidas de desempeño ajustadas por riesgo, razón por cobertura óptima
  • Anexos: MArco legal, conceptos básicos de la estadistica, inferencia: intervalos de confianza y pruebas de hipotesis, modelo de regresión lineal.

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