انتخاب مدل بهینه برای پیش بینی بازدهی دارایی: مقایسه مد لهای MIDAS و ARIMA-GARCH
Saved in:
| Title: | انتخاب مدل بهینه برای پیش بینی بازدهی دارایی: مقایسه مد لهای MIDAS و ARIMA-GARCH |
|---|---|
| Authors: | سعید صدرزاده مقدم1, کامبیز هژبر کیانی2, کامبیز پیکارجو3, علیرضا مرادی4 |
| Source: | Quarterly Journal of Quantitative Economics. Winter2026, Vol. 22 Issue 4, p176-216. 41p. |
| Database: | Business Source Ultimate |
| ISSN: | 20085850 |
|---|---|
| DOI: | 10.22055/jqe.2024.44610.2572 |
